«MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD – один из самых мощных технических инструментов в арсенале многих трейдеров. Этот индикатор используется для проверки силы и направления тренда, а также для определения точек разворота.

MACD означает схождение и расхождение скользящих средних и показывает взаимосвязь двух скользящих средних цены. Как реализовать. MACD включен в набор индикаторов платформы по умолчанию, поэтому вам не нужно его загружать. Перейдите в раздел «Индикаторы» и введите MACD в строку поиска.

Классическая настройка включает в себя EMA с периодами 12 и 26 и сигнальную линию (SMA) с периодом 9. Вы можете выбрать другие параметры в зависимости от ваших целей и стиля торговли. Например, MACD (5.35.5) более чувствителен и лучше подходит для недельных графиков.

Увеличение количества периодов сигнальной линии уменьшит количество сигналов пересечения, помогая избежать ложных сигналов. Однако торговые сигналы появятся позже, чем при более короткой сигнальной линии EMA.

Индикатор можно применять на любом таймфрейме, но предпочтительнее выбирать от H1 и выше.

Как работает индикатор.

Основная идея MACD заключается в том, что он вычитает долгосрочную скользящую среднюю из краткосрочной скользящей средней. Таким образом, он превращает индикатор следования за трендом в индикатор импульса и сочетает в себе характеристики обоих. MACD не имеет ограничений, но имеет нулевое среднее значение, вокруг которого он имеет тенденцию колебаться, когда скользящие средние сходятся, пересекаются и расходятся.

Конвергенция происходит, когда скользящие средние движутся относительно друг друга. Дивергенция возникает, когда скользящие средние отходят друг от друга. Гистограмма MACD находится выше 0, когда 12-периодная скользящая средняя находится выше 26-периодной скользящей средней, и ниже 0, когда более короткая скользящая средняя находится ниже более длинной. В результате положительные значения гистограммы указывают на восходящий тренд, а отрицательные — на нисходящий.

Как использовать.

Как правило, рынок является бычьим, когда MACD выше 0, и медвежьим, когда он ниже 0. MACD предоставляет трейдерам несколько типов сигналов: пересечение сигнальных линий, уровни перекупленности/перепроданности, пересечение центральных линий, а также дивергенции.

1. Пересечения сигнальных линий.

Бычье пересечение происходит, когда MACD начинает расти, а затем проходит выше сигнальной линии. Медвежье пересечение происходит, когда MACD начинает снижаться и пересекает медвежью сигнальную линию.

MACD лучше всего работает на трендах, когда ценовой диапазон достаточно узок. Хорошей стратегией может быть установление тренда и затем использование только сигналов MACD, соответствующих этому тренду.

На изображении ниже вы увидите, что при нисходящем тренде разумно торговать только на отрицательных пересечениях MACD с сигнальной линией.

2. Уровни перекупленности/перепроданности. MACD также можно использовать в качестве генератора. Общеизвестно, что рынок всегда возвращается к среднему значению, а быстрая скользящая средняя всегда возвращается к медленной. Чем больше расхождение между скользящими средними (чем выше или ниже гистограмма MACD), тем более оптимистичным или медвежьим является рынок и тем больше вероятность того, что коррекция цены приведет MACD к нулю.

В результате можно торговать на экстремальных максимумах/минимумах MACD как сигнале о том, что рынок перекуплен/перепродан. Поскольку у индикатора нет верхней или нижней границы, вам нужно будет судить об экстремумах, визуально сравнивая уровни MACD. Обратите внимание, что эти типы сигналов требуют подтверждения ценового действия или других технических индикаторов.

3. Пересечение нулевых линий.

Бычье пересечение нулевой линии происходит, когда MACD поднимается выше 0 и становится положительным. Его можно использовать как подтверждение восходящего тренда. Медвежье пересечение нулевой линии происходит, когда MACD опускается ниже 0 и становится отрицательным. Это можно использовать для подтверждения нисходящего тренда.

Здесь MACD подает торговые сигналы, аналогичные системе с двумя скользящими средними. Одна из стратегий — покупать, когда MACD поднимается выше нулевой линии (удерживать позицию до тех пор, пока индикатор не вернется ниже 0), и продавать, когда MACD пересекает ниже нулевой линии (и закрывать сделку, когда индикатор снова окажется выше 0). Однако этот подход выгоден только тогда, когда возникают сильные тенденции. Во время волатильного бокового рынка это может привести к убыточным сделкам.

4. Расхождения Также обратите внимание на расхождение/схождение индикатора и цены. Бычья конвергенция формируется, когда цена устанавливает более низкие минимумы, а минимумы гистограммы MACD растут (сигнал на покупку). Медвежья дивергенция формируется, когда цена обновляется, а максимумы MACD становятся ниже (сигнал на продажу).

Преимущества и недостатки.

Одним из самых больших преимуществ MACD является то, что он является индикатором как тренда, так и импульса. Однако, как и все другие технические индикаторы, MACD не идеален. Его главный недостаток в том, что он подает сигналы позже самого ценового действия. Кроме того, MACD не предоставляет готовых к применению уровней стоп-лосса или тейк-профита.

Заключение.

MACD – очень полезный технический индикатор. Он генерирует множество сигналов и может представлять собой прочную основу торговой системы. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, используйте MACD в сочетании с другими инструментами технического анализа. Свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами, чтобы узнать о различных осцилляторах или даже пройти курс торговли.